Hra se odehrává v otevřeném městě Lost Heaven. Náplní hry je řízení aut (přeprava mezi lokacemi, honičky a závody) a pěší část, typická pro střílečku z pohledu třetí osoby, která obsahuje běhání a střílení, vyskytují se i stealth a adventurní prvky. Hráč může navštívit množství detailně vymodelovaných interiérů, jako je například letiště, muzeum, kostel, restaurace a opuštěná věznice. Mise se odehrávají za různého počasí a v různých denních dobách. Na naprostou většinu misí dostane hráč přidělené zbraně, další lze nalézt na místě nebo u padlých nepřátel. Děj hry je vsazen do neklidných 30. let 20. století, kdy Spojenými státy zmítá Velká hospodářská krize, miliony lidí jsou bez práce. Prohibice je na vrcholu a s ní i organizovaný zločin, který na ní vydělal astronomické částky. Města ovládají mocné mafiánské rodiny, které nezřídka soupeří o nadvládu. Jedním takovým městem je i Lost Heaven, fiktivní město podobné tehdejšímu New Yorku a Chicagu. Honosné centrum, plné mrakodrapů, střídají chudinské čtvrti. Jelikož se jedná o přístavní město se strategickou polohou, je zde soustředěn průmysl, který přináší davy dělníků, většinou přistěhovalců z Irska a z Itálie. Italů žije v Lost Heaven tolik, že zde vznikla celá čtvrť nesoucí název Little Italy („Malá Itálie“). Tato čtvrť je ovládána mocným mafiánským klanem Salieri. Vše je zde podřízeno nepsaným zákonům tohoto gangu včetně policie a úřadů. Mafiánský klan ovládá mocný Don Salieri. Salieri je především obchodník a to, co má, získal především svojí obratností, taktikou a int... (Zobrazit celý text)